【リスク管理】トラリピのリスクシミュレーションを使ってロスカットラインを調べてみた

トラリピの設定でEUR/JPYが想定外の動きをしていて、どのくらい為替変動するとロスカットラインになるのかがよくわかっていなかったので、トラリピのリスクシミュレーションを使って、ロスカットラインを調べてみました。

ロスカット水準をレート操作して確認する

トラリピのリスクシミュレーションを開きます。

執筆時の管理人の状態としては、証拠金維持率182%、有効証拠金931,690円となっています。有効証拠金との差分である余剰資金は420,512円と急激な為替変動があった場合はかなり危ないラインかと思いますが、通常の変動であればまだまだ何とかなります・・・。

ロスカットとなる水準が証拠金維持率100%未満となるので、EUR/JPYのレートを操作してどのくらいの金額になったらロスカット水準となっていくか確認します。

「レートを変更してみる」を押してみると、レート変更用画面が表示されるので「EUR/JPY」のBID値を170.000に変更して登録してみます。

シミュレーション結果が表示され、EUR/JPYのBID値を170.000にした場合、証拠金維持率108%、有効証拠金569,324円と、有効証拠金との差分である余剰資金は43,680円とロスカットにはならないもののちょっとした変動で強制ロスカットが発生しそうなレベルで虫の息という感じがします(´・ω・`)

実際にはEUR/JPYだけが変動するなんてことはないので、EUR/JPYのBID値が170.000円なった場合はおそらく強制ロスカットになっていると思われます・・・。なお、EUR/JPYのBID値を変更してロスカットラインになったラインは171.320でした。

他通貨の変動を考えて150,000円くらいの変動はすると想定されるので、実際の強制ロスカットラインとなりそうなのはEUR/JPYのBID値が166.800になったときと考えられるかと思います。証拠金維持率が130%を切ったら強制ロスカット赤信号と考えてよさそうな感じがします(´・ω・`)

EUR/JPYを変動させた結果以下のような感じになるかと思われます。証拠金維持率は現在ぎりぎりのラインを保っているような状態なので何かしら対策しないとかなり危ないということがわかりました(´・ω・`)

EUR/JPY（BID）	証拠金維持率	有効証拠金	余剰資金	管理人所感
158.676	182%	931,660 円	420,512 円	何とかなる
166.800	128%	671,724 円	150,176 円	強制ロスカット赤信号
170.000	108%	569,324 円	43,680 円	多分強制ロスカット済み
171.320	99%	527,084 円	△256 円	強制ロスカット済み

今後の対策案を考えてみる

入金で証拠金維持率を300%以上まで持ち直してみる

強制ロスカット赤信号ラインであるEUR/JPYのBID「166.800」の状態からどれだけ入金すると、証拠金維持率300%以上になるか確認してみます。

900,000円入金してみると、証拠金維持率301%、余剰資金1,050,176円と急激な為替変動（執筆時は円安方面）にも耐えられそうで、EUR/JPYのBID「190.000」くらいまでの変動であれば問題なさそうです。上記レート変動は今までないので起きたらあきらめがつくような気はします・・・。

管理人的にはもっと安全ラインを高めて証拠金維持率800%（レバレッジ3倍くらい）にしておきたいので、試しにEUR/JPYのBID「166.800」の状態からどれだけ入金すると証拠金維持率800%以上になるかも見てみます。

3,550,000円入金してみると、証拠金維持率809%、余剰資金3,700,176円とよほどのことがあっても問題ない状態となりそうです。ただ、資金効率が非常に悪くなるので目的として考えている月々の収益が300,000円となったら目指す証拠金維持率かなと思っています。

両建てでEUR/JPY（買）を購入してみる

現在のEUR/JPYのポジションとして3.2万通貨（売り）持っている状態なので、ASK160.00の状態で同数のポジションである3.2万通貨（買い）を持ってみます。あわせてEUR/JPYのASKレートを160.000に変更しておきます。

売りポジションと同買いポジションを持ってみましたが、証拠金維持率171%、余剰資金368,062円でEUR/JPYのポジションを両建てしてもポジションを持って即強制ロスカットにはならなそうです。

次にポジションを売りでしか持っていなかった際に強制ロスカットが発生したBID「171.320」にレートを変えてみます。なお上記レートに移行するために数日かかると思われるので30日程度経過させてみます。

両建てしなかった時は強制ロスカットになっていましたが、両建てした場合（両建て後30日経過）は証拠金維持率161%、余剰資金324,472円と急激な為替変動（執筆時は円安方向）が無ければ十分耐えてくれそうです。EUR/JPYのASK160.000での両建ては十分対策として考えられそうです。

両建てする際は一点注意が必要で、売りポジションと同買いポジションを持つ場合はスワップがマイナスとなるので、日々マイナスとなること認識したうえで対応する必要はあります。スワップを相殺するためには買いポジションを3.5万通貨にする必要がありますが、おそらく長期間両建てで持つことはないと想定しているので、若干のマイナスは仕方なしかと思っております。

–	1万通貨	3.2万通貨
売りスワップ	△209 円	△669 円
買いスワップ	193円	618 円
合計	△16 円	△ 51 円

まとめ

今回は現在の証拠金、ポジションでのロスカットラインについて調べてみました。

管理人のポジションで一番含み損が大きく影響が大きいEUR/JPYでいろいろ操作してみましたが、何もしない場合のロスカットラインがわかったこと、両建てしてみてロスカットラインの変動が確認できたことは大きな知識になりました。

EUR/JPYでしか見ていないのでかなり大雑把なロスカットライン確認になっているかとは思いますが、トラリピ開始時にどのくらいのリスクを許容するかということをあまり考えてきていなかったので、リスクシミュレーションをもっと使って管理人にあったトラリピのやり方を少しずつでも考えていこうかと興味が出てきました。